IT Quant Junior C++ Equity Derivatives

Notre client est une banque d’investissement internationale de premier plan.

Au sein de l’équipe R&D en charge des produits Equity Derivatives, une mission est proposée en tant qu’IT Quant Junior C++. De solides compétences en programmation orientée objet et mathématiques financières sont nécessaires afin de :

• Participer au design et à l’implémentation de l’ensemble des services de pricing, de calcul de risques et de P&L de la librairie de pricing Equity Derivatives (en C++).
• Assister les Quant Models dans le développement de la librairie de pricing.
• Développer les différents outils nécessaire au support et à la maintenance de la librairie.

Le rôle couvrira également les tâches suivantes :

• Contribuer à la mise en place de l’infrastructure de calcul requise pour le reporting réglementaire FRTB IMA.
• Concevoir et implémenter des modèles de calculs de risque et de P&L en intraday.
• Concevoir et implémenter des pipelines de market data.

Le consultant IT Quant devra avoir des interactions quotidiennes avec la salle des marchés (traders), d’autres Quant, les départements Risque et Finance et les équipes IT.

• Seniorité : Junior / Confirmé
• Formation : Grande Ecole d’ingénieurs (rang A) complétée d’un Master spécialisé en finance quantitative. Profils ENSIMAG, El Karoui, Lamberton, Telecom, Polytechnique très appréciés.
• De solides compétences en programmation orientée objet C++ sont nécessaires. Python est un plus. Le challenge de cette mission réside avant tout sur la partie technique.
• Solides compétences en mathématiques financières, en modélisation et en pricing de produits (equity, equity derivatives).
• D’excellentes qualités d’analyse et de synthèse, le sens du service, l’esprit d’équipe et la faculté d’adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.