Pôle Finance
Métiers
Gestion des Risques de Marché, Contrepartie et Crédit
Expertise sur toute la chaine du Model Risk Management selon le SR 11-7
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Model Risk Quantification
(qualité des données, définition des facteurs de risque d’un modèle)
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Model Control framework
(contrôle permanent d’un modèle, validation périodique, revalidation si changement de matérialité ex post/ ex ante)
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Model Gouvernance
(documentation, inventaire des modèles, suivi)
Pricing et Hedging Front office
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Calibration des modèles pour le pricing ou Hedging Front office sur les marchés
(Equity, Fixed Income, Forex, Commodities)
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Intégration des pricers dans les librairies de pricing
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Optimisation du pricing et Hedging en banque d’investissement par la mise en place de grilles de calculs
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Optimisation des portefeuilles pour l’allocation d’actifs
Pré-Trade Life Cycle et Post-Trade Life Cycle
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Assistance à Maîtrise d’ouvrage
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Maitrise d’ouvrage Métier
(finance, risque et réglementaire)
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Direction de programme
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Evolution des outils Front Office
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Refonte des processus Front to Back office
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Amélioration de l’efficacité des opérations
Règlementaire
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Expression des besoins et production des études d’impacts réglementaires sur les systèmes d’information de gestion des risques, du Front ou du Back Office
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Mise en place de process et de reportings réglementaires de notification à la BCE d’extensions et changements dans le calcul du capital économique
