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Partenariat Lunalogic / Green RWA sur le  CERM : Climate Extended Risk Model

Emmanuel Gasparini
02 Juin 2021

Un modèle pour la prise en compte des horizons multiples de risque climatique

LUNALOGIC devient membre de l’association & partenaire Green RWA.

Dans le cadre de sa mission de soutien aux acteurs bancaires dans le financement de l’économie verte, l’association Green RWA a mis au point un modèle de risque étendu au climat (Climate Extended Risk Model) avec le professeur Josselin Garnier (Ecole Polytechnique, Lusenn).

Fondements et objectifs du modèle : C’est un modèle visant essentiellement à déterminer la distribution des pertes potentielles d’un portefeuille de prêts, qui étend aux risques climatiques les méthodes de capitalisation du risque de crédit définies par le cadre bâlois. Le modèle prend en compte une structure par terme de l’intensité des risques économiques et climatiques; Il permet aux banques de choisir la granularité des nouveaux facteurs de risques climatiques et tient compte de la rareté des données associées. Il prend en compte l’évolution dans le temps des portefeuilles en termes de notation crédit/climat, de rechargement des encours et de distribution des prêts entre différents groupes homogènes dans leur exposition au risque. Il permet de mesurer le coût incrémental du risque et du capital afin d’éclairer les décisions d’allocation du crédit.

Il contribue à l’optimisation de la stratégie climatique de la banque :

○ Par le financement des plans d’adaptation et d’atténuation des clients existants

○ Par la réorientation des actifs vers des prêteurs verts ou du collatéral vert.

Green RWA propose de mettre en place des projets pilotes avec les banques désireuses d’évaluer leur risque climatique à travers ce cadre innovant et de mettre en place des indicateurs quantitatifs.

En partenariat avec Green RWA, LUNALOGIC s’est engagée dans la promotion de ce modèle auprès de ses clients, en particulier un Asset Manager et un assureur pour réaliser un premier trial.

Vous souhaitez en savoir plus sur le CERM ? Visitez le site internet de l’Association pour les dernières informations https://greenrwa.org