Le machine learning à l’assaut du front-office

Le machine Learning devient une compétence de plus en plus appréciée des banques et plus particulièrement des Front Office. En effet, le Deep Learning est en train de trouver sa place sur des problématiques  qui sont au cœur des métiers du Front Office  à savoir :

• le pricing de produits exotiques 
• le  hedging 
• la calibration

A titre d’exemple, on peut citer les articles très prometteurs suivants :

• Deep learning to solve forward-backward stochastic differential equations de Bernhard Hientzsch 
• Machine learning hedge strategy with deep Gaussian process regression de Yoshihiro Tawada et  Toru Sugimura
• Model calibration with neural networks  et Deep Learning Volatility  de Blanka Horvath, Aitor Muguruza et Mehdi Tomas.