QUANT

Au sein du Pôle de Compétence QUANT, nous intervenons auprès d’experts de haut niveau dans le domaine des marchés financiers, de la finance mathématique, de l’ingénierie financière et de la gestion des risques en finance. Notre objectif consiste à proposer une expertise à valeur ajoutée au sein des banques (front ou middle office), dans des compagnies d’assurance ou dans des entreprises disposant de directions en analyse financière.

Nos consultants sont amenés à concevoir des modèles mathématiques et statistiques permettant de calculer la valeur des produits financiers.

Par ce Pôle, Lunalogic participe activement à l’innovation financière sur des marchés en constante évolution.

Missions

Les crises successives internes ou financières ont mis en exergue, dans les établissements financiers, la nécessité d’une vision des risques associés et d’une simplification des produits et des processus pour renforcer la maitrise du portefeuille investis.

  • Coordonner et rationaliser la recherche quantitative pour toutes les classes d’actifs (actions, taux d’intérêt, taux de change, crédit, matières premières)
  • Donner les orientations stratégiques et assurer le leadership en matière d’évaluation de produits financiers et de modélisation des risques pour toutes les classes d’actifs
  • Développer les synergies entre les activités de marchés et de financement, et de gestion
  • Conseiller l’équipe de direction pour le développement de nouveaux produits et les risques encourus
  • Assurer la veille technologique de façon à rester proche de la best practice.
 

Les Enjeux

Disposer d'une vision transparente et simplifiée des contrats financiers

Contrôler la conformité des modèles de valorisation

Disposer de modèles fiables, identifier et calculer la limite des modèles

Maîtriser les conditions d'implémentation des modèles.

Disposer d'une valorisation indépendante de ces contrats

Valider les modèles existants

Objectifs

  • Garantir la conformité réglementaire
  • Assurer la conformité de la gestion à la promesse client
  • Optimiser et standardiser les montages et contrats
  • Valider les bibliothèques de valorisation et leur implémentation
  • Évaluer les impacts d’éventuelles anormalités sur le résultat
  • Estimer les montants à provisionner et à lisser
  • Valoriser les contrats de façon contradictoire
  • Mettre en place des métriques risques et des stress tests
  • Disposer du juste niveau d’alerte
  • Renégocier certains contrats
  • Contrôler le fixing et les événements impact dans les échéanciers

L'Offre LUNALOGIC

Notre offre s’appuie sur des segments d’expertise pour lesquelles nous disposons de solides références et d’expériences opérationnelles

Notre offre d’ingénierie financière s’articule en deux volets

  • Des audits complets du volet juridique au provisionnement
  • Un service valorisation et risque pour des évaluations ponctuelles ou régulières

Nous intervenons sur un large spectre de missions

  • Conception et implémentation de stress test
  • Audit et contrôle de contrats financiers complexes
  • Mise en place de dispositifs de contre valorisation et production de métriques risque
  • Organisation et production du calcul de résultats économiques
  • Conception de modèles
  • Implémentation de modèles
  • Validation de modèles
  • Conformité réglementaire
  • Renégociation de contrats

Nos partenariats avec les universités de Paris Dauphine, Paris VI et Paris VII nous permettent de nous entourer des meilleurs spécialistes du domaine.