Quant Developer Senior/Confirmé Equity

Notre client est une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan.

Dans le cadre de cette mission, vous serez amené à participer à un projet majeur. En effet, le département R&D a pour objectif de construire, en collaboration avec le département IT, une nouvelle architecture visant à rationaliser et à harmoniser la chaîne d’explication des P&L pour les produits dérivés sur actions. Il s’agit d’une opportunité unique de travailler sur un projet majeur avec des objectifs très ambitieux et qui nécessite un nombre important d’experts pour collaborer et mettre en place cette nouvelle plateforme.

La mission couvre notamment les tâches suivantes, la priorisation étant effectuée par l’équipe quantitative :

• Fournir des explications sur le P&L, les indicateurs de risque et la VAR de manière cohérente au FO, au MO et à la chaîne de risque.
• Générer des méthodologies FO Step Reval et Risk Based P&L pour tous les books d’Equity Derivatives en fin de journée.
• Aligner les explications quotidiennes du P&L du FO et des Opérations en utilisant les mêmes composants, les mêmes données de marché et la même configuration sur les chaînes de trading et de P&L / risque.
• Atteindre une cohérence à l’échelle de la banque dans la représentation des risques et des explications du P&L.
• S’assurer que la banque est prête pour les tests d’attribution des P&L dans le cadre de FRTB.

• IT Quant Senior / Confirmé (minimum 6 d’expérience)
• Profil Ingénieur quantitatif diplômé d’une Grande Ecole d’Ingénieurs de rang A et titulaire d’un Master en mathématiques financières (Master EL KAROUI, MASEF ou équivalent)
• Connaissance approfondie des mathématiques financières et des produits dérivés sur actions
• Excellentes compétences en développement dans n’importe quel langage de programmation orienté objet.
• De précédentes expériences en lien avec les librairies de pricing constituent un plus.
• Capacité à proposer de nouveaux schémas de conception et de nouvelles architectures en mettant l’accent sur un code de qualité et ordonné dans un souci d’industrialisation.