Lunalogic est un cabinet de conseil indépendant, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international.
Leader dans le conseil aux acteurs financiers (banques historiques, sociétés de gestion d’actifs, fintech ou encore assurance), reconnu pour sa capacité à couvrir l’intégralité des problématiques du secteur, le cabinet Lunalogic œuvre avec excellence et responsabilité dans l’intérêt de ses clients.
Au sein de la Direction des Risques d’une grande institution financière de la place parisienne, vous intégrerez le poste de Quant Risque de Crédit pour traiter les sujets relatifs aux revues des modèles LGD et backtestings.
– Programmation (bonne maîtrise de SAS,) et manipulation de base de données
– Modélisation mathématique/statistique
– Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF
– Pratique courante de l’anglais écrit et oral
– Diplômé/e d’une école ingénieurs + M2 en mathématiques financières, vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience dans un poste similaire
