Quant risk de Crédit junior

Île de France
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Au sein d’une entité de certification des methodologies de risque de crédit d’un grand groupe bancaire français, vous interviendrez au sein du département des revues indépendantes du risque de Crédit Bâle II. La mission portera donc sur la certification des modèles d’estimation des paramètres bâlois PD et LGD sur le périmètre Asset Finance ((Aircraft, Shipping, Commercial Real Estate et Railways).

L’objet de la Mission :

Vous aurez pour mission de contrôler les modèles internes de risques de crédit des entités du groupe, conformément aux exigences règlementaires (modèles Bâlois) et à la politique d’engagement, de recouvrement et de provisionnement de la banque.

Cette mission comprendra ainsi, pour chaque modèle:

  • un audit des données utilisées pour la modélisation;
  • une certification du modèle
  • des échanges avec la LoD1 en charge du développement du modèle
  • la rédaction d’un rapport de revue
  • des points d’étape internes

Profil et compétences :

Formation supérieure (bac+5) type ENSAE/ENSAI

Niveau d’expérience minimum : 2 ans

Expérience dans des problématiques liés à la modélisation, validation ou l’audit du risque de crédit

Compétences recherchées

– très bonne maîtrise des méthodes statistiques

– Maîtrise de la réglementation en vigueur sur le risque de crédit (Bâle II)

– capacité d’analyse et de rigueur

– autonomie

– bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles.

 

 Rémunération attractive selon profil.

Poste à pourvoir immédiatement à Paris.

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Poste : Quant risk de Crédit junior

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