Notre client est une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan. La mission consistera à développer les modèles mathématiques sous-jacents et les outils analytiques utilisés par les desks GDM (Global Debt Markets) dans l’entité de R&D FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities).
Les prestations suivantes devront être réalisées :
– Concevoir, développer, tester et documenter les modèles développés.
– Développer des solutions techniques pour le desk selon les besoins.
– Fournir des solutions rapides à tout problème identifié dans les modèles.
– Développer des routines de calibration de modèles et des analyses de données de marché (telles que le bootstrapping et l’interpolation).
Plus spécifiquement, la mission consistera également à assurer la maintenance évolutive de plusieurs outils utilisés par les opérationnels :
Profil Expérimenté (4 à 8 ans) ou Senior (8 ans et plus).
Formation : Grande Ecole d’ingénieurs complétée d’un Master spécialisé en finance quantitative – profils ENSIMAG, El Karoui, Lamberton, Telecom, Polytechnique très appréciés.
Solide expérience en finance quantitative : calcul stochastique, équations différentielles partielles, évaluation sans arbitrage, analyse numérique.
Connaissance des principaux instruments utilisés dans le domaine FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities).
Solides compétences en C++ (C++11 ou au-delà apprécié).
Connaissance d’au moins un des langages de script suivants : Python, Perl, Shell Script, C#, Java, VBA.
D’excellentes qualités d’analyse et de synthèse, le sens du service, l’esprit d’équipe et la faculté d’adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.
