Consultant(e) Quant Equity Front Office Confirmé(e)

Île de France
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Notre client est une grande banque d’investissement située à Paris.
Pour le département R&D Front Office Equity Derivatives

Missions

vous serez en charge de : 

  • l’étude et l’implémentation de modèles à volatilité stochastique
  • l’étude des méthodes de calibration
  • l’étude et l’analyse des risques de marchés
  • l’étude des méthodes de couverture
  • l’étude des méthodes de simulation (amélioration de la précision/vitesse)

Compétences ou expériences requises

  • Parfaite maîtrise d’un langage orienté objet (C# ou C++) 
  • Conception logicielle 
  • Méthodologie agile 
  • Connaissances ou expérience de la finance souhaitées 
  • Bon niveau d’anglais exigé (oral et écrit)

De formation ingénieur en ingénierie logicielle ou titulaire d’un master informatique, vous disposez d’une expérience significative en conception et développement objet sur des systèmes complexes (d’une durée minimum de 2 ans chacune)

Postes en CDI à pourvoir asap – Rémunération attractive selon profil

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Poste : Consultant(e) Quant Equity Front Office Confirmé(e)

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