Analyste Quantitatif CCR

Lunalogic est un cabinet de conseil indépendant, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international. Leader dans le conseil aux acteurs financiers (e.g., banques historiques, sociétés de gestion d’actifs, fintech ou encore assurance), reconnu pour sa capacité à couvrir l’intégralité des problématiques du secteur, le cabinet Lunalogic œuvre avec excellence et responsabilité dans l’intérêt de ses clients.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l’excellence, nous recherchons :

Un(e) Consultant(e) Analyste Quantitatif H/F

RISQUE DE MARCHE / CCR

5-8 ans d’expérience

Au sein d’une grande banque d’investissement basée à Paris et intégré(e) à la Direction des Risques vous participerez à :

• L’évolution des librairies de calculs de risques existantes en C# et Python

• La modélisation des facteurs de risque, leur diffusion et le pricing des produits financiers relatifs à ces facteurs.

• De formation Bac+5, Grande Ecole d’ingénieurs complétée d’un master spécialisé en finance quantitative, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum en analyse ou en recherche quantitative sur  les modèles utilisés en Banque d’Investissement.

• Vous avez d’excellentes compétences en mathématiques financières, et plus particulièrement en calcul stochastique et sur les principaux modèles de pricing et d’évaluation de facteurs d’analyse de risques.

• Une expérience opérationnelle en programmation objet (idéalement C#) est requise.

• D’excellentes qualités d’analyse et de synthèse, le sens du service, l’esprit d’équipe et la faculté d’adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.