Business Analyst Pricing

Île de France Paris
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Environnement

Contexte :

Notre client est une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan.

 

Dans le cadre de cette mission, vous serez amené à participer à un projet majeur. Au sein du groupe IT Pricing & Analytics, Financial Libraries & Quantitatives Projects dérivés actions effectue la gestion de la librairie de pricing, des Stress Tests et du calcul parallèle pour les calculs Prix et de risques à destination du Trading et de la DR. Il sera demandé une qualification fonctionnelle des mesures de risques et du pricing.

Le consultant interviendra également dans la mesure de réserves à la demande (trading et DR par exemple impacts de changement de modèle ou de méthodologie, nouveaux produits, les stress tests de la BCE, FRTB, Upgrade Sophis) – Explication des incohérences et diagnostics.

 

Les principales tâches à réaliser dans le cadre des projets de changement de modèle de pricing, nouveaux produits et de production pour les books exotiques :

– Accompagnement trading et direction des risques sur résultats des calculs, confirmation de résultats, investigations, recalcul

– BackTesting/Lancement des stress tests à la demande (Trading impacts modèles)

– Explication des incohérences et diagnostics.

– Qualification des releases ST, Toolkit et Sophis

– Automatisation des tâches/création/évolution des outils des Réserves

– Cadrage, Spécifications, Tests des développements, Documentation

Profil recherché

  • IT Quant Senior
  • Compétences sur Sophis
  • Connaissances sur les modèles de pricing/stress tests
  • Qualités rédactionnelles dans la rédaction de spécifications

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Poste : Business Analyst Pricing

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