Contexte :
Notre client est une banque de financement et d’investissement internationale de premier plan.
Dans le cadre de cette mission, vous serez amené à participer à un projet majeur. Au sein du groupe IT Pricing & Analytics, Financial Libraries & Quantitatives Projects dérivés actions effectue la gestion de la librairie de pricing, des Stress Tests et du calcul parallèle pour les calculs Prix et de risques à destination du Trading et de la DR. Il sera demandé une qualification fonctionnelle des mesures de risques et du pricing.
Le consultant interviendra également dans la mesure de réserves à la demande (trading et DR par exemple impacts de changement de modèle ou de méthodologie, nouveaux produits, les stress tests de la BCE, FRTB, Upgrade Sophis) – Explication des incohérences et diagnostics.
Les principales tâches à réaliser dans le cadre des projets de changement de modèle de pricing, nouveaux produits et de production pour les books exotiques :
– Accompagnement trading et direction des risques sur résultats des calculs, confirmation de résultats, investigations, recalcul
– BackTesting/Lancement des stress tests à la demande (Trading impacts modèles)
– Explication des incohérences et diagnostics.
– Qualification des releases ST, Toolkit et Sophis
– Automatisation des tâches/création/évolution des outils des Réserves
– Cadrage, Spécifications, Tests des développements, Documentation
