Analyste quantitatif Risques CCR

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Description de poste

LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en gestion des risques prudentiels et modélisation financière, accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis plus de quinze ans.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l’excellence, nous recherchons pour l’un de nos clients :

Un(e) Consultant(e) Analyste en Risques de contrepartie H/F

3-5 ans d’expérience

 

Le poste est immédiatement à pourvoir au sein de la Direction des Risques de Marché d’une grande banque d’Investissement, vous intégrerez une équipe de suivi et d’analyse des indicateurs clefs X-assets.

Plus précisément, vous contribuez au calcul et à l’analyse des :

  • EPE/ENE ;
  • PFE ;
  • CVA/DVA ;
  • FVA, LVA
  • Pricing d’options

Profil :

Formation : Bac+5, avec une spécialisation en finance de marché.

Expérience : Vous justifiez impérativement d’un minimum de 3 à 5 années d’expérience acquise au sein d’une direction des risques d’une banque d’investissement (CIB).

Compétences complémentaires requises :

  • Maitrise de Excel VBA ;
  • SQL et Notions BDD (Sybase) ;
  • Modélisation XML ;
  • Anglais opérationnel (oral et écrit) ;
  • Esprit d’analyse et de synthèse ;
  • Rigueur et capacité à travailler sur des sujets transverses

Si vous partagez des valeurs communes d’exigence, d’excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature à l’adresse suivante : job@lunalogic.com sous la référence « CIB_CCR_ANALYST ».

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Poste : Analyste quantitatif Risques CCR

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