LUNALOGIC est un cabinet de conseil créé en 2000, présent à Paris, Londres, Hong-Kong et Casablanca avec une centaine de consultants spécialisés sur l’ensemble de la chaîne de valeur financière. Les expertises du cabinet sont reconnues par les plus grands établissements financiers et reposent sur une politique de recrutement sélective (grandes écoles d’ingénieurs et universités reconnues). Ces expertises recouvrent :
– L’Analyse Quantitative et le Risk management
– les Nouvelles Technologies digitales au service de la Finance
Engagés dans une démarche de développement, qualité et performance, nous renforçons notre pôle METIERS et recrutons un/ e :
Pour le compte de la Direction des Risques d’un grand groupe bancaire, client de LUNALOGIC, vous aurez pour mission la place de nouveaux modèles de risque de contrepartie sur opérations de marchés et la calibration de la quantification de ce risque :
De formation Bac+5 Grande Ecole d’ingénieurs, complétée d’un 3ème cycle en finance quantitative, vous justifiez de deux ans minimums d’expérience en modélisation financière, idéalement en risque de contrepartie ou en Front Office.
Vous avez de bonnes connaissances des problématiques liées au risque de contrepartie sur opérations de marchés et maîtrisez un langage objet de programmation.
De bonnes capacités d’analyse et de synthèse, des qualités rédactionnelles et relationnelles, le sens du service sont des qualités indispensables pour réussir.
Vous serez rattaché (e) au Pôle Quant Risque de Lunalogic.
Ce poste basé à Paris est à pourvoir immédiatement.
Rémunération selon profil et expérience.
Si vous partagez des valeurs communes d’exigence, d’excellence, de performance, dans une structure à taille humaine proche de ses collaborateurs répond à vos attentes, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par Email sur : job@lunalogic.com
