Quant Validation de modèles

Paris
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Nous recherchons un(e) consultant(e) expérimenté(e) en Validation de modèles au sein de la direction des risques d’une grande banque de marché. Il s’agit d’accompagner le client dans la conception et la revue des modèles de mesure de risques de contrepartie sur opérations de marchés ( EEPE, EPE, CVA..) , calculer les expositions en risque de contrepartie sur les instruments de marches equity derivatives et adapter en conséquence le framework de risque.

Vous intégrerez le pôle Quant & Risk de Lunalogic avec la possibilité de développer vos compétences au sein des missions à forte valeur ajoutée auprès de nos clients mais aussi au sein de notre pôle interne fort de plus de 30 consultants quantitatifs .

Vous avez la possibilité également d’évoluer à l’international au sein de nos filiales à Londres ou à Hong Kong.

profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d’une grande Ecole d’ingénieur de rang A avec obligatoirement une spécialisation en mathématiques financières (Ecole Polytechnique Palaiseau, Telecom Paris ,  ENSTA, ENPC , ENSIMAG etc.).

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Poste : Quant Validation de modèles

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