Quant & Risk Management

Au sein du Pôle de Compétence Risk Management & Quant, nous intervenons auprès d’experts de haut niveau dans le domaine des marchés financiers, de la finance mathématique, de l’ingénierie financière et de la gestion des risques en finance. Notre objectif consiste à proposer une expertise à valeur ajoutée au sein des banques (front ou middle office), dans des compagnies d’assurance ou dans des entreprises disposant de directions en analyse financière.

Nos consultants sont amenés à concevoir des modèles mathématiques et statistiques permettant de calculer la valeur des produits financiers.

Par ce Pôle, Lunalogic participe activement à l’innovation financière sur des marchés en constante évolution.

dans un environnement extrêmement compétitif, nos experts en modélisation et risques (marches, credits, opérationnels) sont amenés à concevoir et mettre en place les structures et processus permettant d’atteindre un équilibre entre menaces et opportunités.

Missions

Les crises successives internes ou financières ont mis en exergue, dans les établissements financiers, la nécessité d’une vision des risques associés et d’une simplification des produits et des processus pour renforcer la maitrise du portefeuille investis.

Coordonner et rationaliser la recherche quantitative pour toutes les classes d’actifs (actions, taux d’intérêt, taux de change, crédit, matières premières)
Donner les orientations stratégiques et assurer le leadership en matière d’évaluation de produits financiers et de modélisation des risques pour toutes les classes d’actifs
Développer les synergies entre les activités de marchés et de financement, et de gestion
Conseiller l’équipe de direction pour le développement de nouveaux produits et les risques encourus
Assurer la veille technologique de façon à rester proche de la best practice.

Les Enjeux

Aligner l’appétence pour le risqué et les modèles avec la stratégie de l’organisation

L’appétence pour le risque est une donnée que la direction prend en considération lorsqu’elle évalue les différentes options stratégiques, détermine les objectifs associés et développe des modèles et dispositifs pour gérer les risques correspondants.

Développer les modalités de traitement des risques

Le dispositif de gestion des risques apporte une méthode permettant de choisir de façon rigoureuse parmi les différentes options de traitement des risques que sont : l’évitement, la réduction, le partage ou l’acceptation du risque.

Disposer d’une vision transparente et simplifiée des contrats financiers

Les établissements souhaitent disposer d’une vision claire des produits qu’elle entretient. Elle doit donc disposer d’une valorisation indépendante de ses contrats, de modèles fiables validés et d’une connaissance de leurs limites.

Diminuer les déconvenues et les pertes opérationnelles

Les organisations améliorent leur capacité à identifier et traiter les événements potentiels, ce qui leur permet d’atténuer les impondérables et de diminuer les coûts de pertes associées.

Identifier et gérer les risques multiples et transverses

Chaque entité est confrontée à une multitude de risques affectant différents niveaux de l’organisation. Le dispositif de management des risques renforce l’efficacité du traitement des impacts en cascade et apporte des solutions intégrées pour les risques à conséquences multiples.

Développer de nouvelles activités

Développer l’activité de conseil en organisation et SI, AMOA et services IT par la vente de missions d’expertise au secteur de l’Assurance.

Améliorer l’utilisation du capital

C’est en ayant une vision claire des risques de localisation que la direction peut évaluer efficacement les besoins en capitaux et en améliorer l’allocation.

Objectifs

Garantir la conformité réglementaire

Mise en place de modèles de mesure de risques ou performance

Assurer la conformité de la gestion à la promesse client

Optimiser et standardiser les montages et contrats

Valider les bibliothèques de valorisation et leur implémentation
Évaluer les impacts d’éventuelles anormalités et risques sur le résultat

Estimer les montants à provisionner et à lisser

Valoriser les contrats de façon contradictoire

Disposer du juste niveau d’alerte

Renégocier certains contrats

L'Offre LUNALOGIC

Notre offre s’appuie sur des segments d’expertise pour lesquelles nous disposons de solides références et d’expériences opérationnelles

Stratégie et transformation

Conception, rédaction et mise en œuvre de politiques de risques et stres test
Rédaction de programme d’activités
Mise en place d’indicateurs et de tableau de bord
Due diligence de processus de gestion
Audits complets du volet juridique au provisionnement
Conformité réglementaire

Reporting réglementaire
Assistance à la conception et à la validation de modèle internes (Bâle – Solvency)
Audit optimisation des dispositifs de contrôle interne et de contrats financiers complexes
Mise en place de dispositifs de contre valorisation et production de métriques risque
Expertise métier

Management de transition
Recrutement
Formation
Mise à disposition de ressources expérimentées en gestion des risques et valorisation

Ingénierie financière

Lancement et sécurisation de processus
Validation de modèles
Valorisation de produits structurés et de dérivés de crédits
Assistance à la gestion et la renégociation des contrats « toxiques »
Implémentation et conception de modèles mathématiques (Equity, Taux, Crédit, Hybrides, Exotiques, Commodities, Energie)
Assistance à la mise en place de processus Liability driven investment, Variable annuities, Overlay, etc.
Agilité

Assistance à l’organisation et l’optimisation de la fonction risque
Implémentation et choix d’outils dédiés aux risques

Nos partenariats avec les universités de Paris Dauphine, Paris VI et Paris VII nous permettent de nous entourer des meilleurs spécialistes du domaine.