Quant & Risk Management

Au sein du Pôle de Compétence Risk Management & Quant, nous intervenons auprès d’experts de haut niveau dans le domaine des marchés financiers, de la finance mathématique, de l’ingénierie financière et de la gestion des risques en finance. Notre objectif consiste à proposer une expertise à valeur ajoutée au sein des banques (front ou middle office), dans des compagnies d’assurance ou dans des entreprises disposant de directions en analyse financière.

Nos consultants sont amenés à concevoir des modèles mathématiques et statistiques permettant de calculer la valeur des produits financiers.

Par ce Pôle, Lunalogic participe activement à l’innovation financière sur des marchés en constante évolution.

dans un environnement extrêmement compétitif, nos experts en modélisation et risques (marches, credits, opérationnels) sont amenés à concevoir et mettre en place les structures et processus permettant d’atteindre un équilibre entre menaces et opportunités.

Missions

Les crises successives internes ou financières ont mis en exergue, dans les établissements financiers, la nécessité d’une vision des risques associés et d’une simplification des produits et des processus pour renforcer la maitrise du portefeuille investis.

  • Coordonner et rationaliser la recherche quantitative pour toutes les classes d’actifs (actions, taux d’intérêt, taux de change, crédit, matières premières)
  • Donner les orientations stratégiques et assurer le leadership en matière d’évaluation de produits financiers et de modélisation des risques pour toutes les classes d’actifs
  • Développer les synergies entre les activités de marchés et de financement, et de gestion
  • Conseiller l’équipe de direction pour le développement de nouveaux produits et les risques encourus
  • Assurer la veille technologique de façon à rester proche de la best practice.
 

Les Enjeux

Aligner l’appétence pour le risqué et les modèles avec la stratégie de l’organisation

L’appétence pour le risque est une donnée que la direction prend en considération lorsqu’elle évalue les différentes options stratégiques, détermine les objectifs associés et développe des modèles et dispositifs pour gérer les risques correspondants.

Développer les modalités de traitement des risques

Le dispositif de gestion des risques apporte une méthode permettant de choisir de façon rigoureuse parmi les différentes options de traitement des risques que sont : l’évitement, la réduction, le partage ou l’acceptation du risque.

 

 

Disposer d’une vision transparente et simplifiée des contrats financiers

Les établissements souhaitent disposer d’une vision claire des produits qu’elle entretient. Elle doit donc disposer d’une valorisation indépendante de ses contrats, de modèles fiables validés et d’une connaissance de leurs limites.

Diminuer les déconvenues et les pertes opérationnelles

Les organisations améliorent leur capacité à identifier et traiter les événements potentiels, ce qui leur permet d’atténuer les impondérables et de diminuer les coûts de pertes associées.

Identifier et gérer les risques multiples et transverses

Chaque entité est confrontée à une multitude de risques affectant différents niveaux de l’organisation. Le dispositif de management des risques renforce l’efficacité du traitement des impacts en cascade et apporte des solutions intégrées pour les risques à conséquences multiples.

Développer de nouvelles activités

Développer l’activité de conseil en organisation et SI, AMOA et services IT par la vente de missions d’expertise au secteur de l’Assurance.

Améliorer l’utilisation du capital

C’est en ayant une vision claire des risques de localisation que la direction peut évaluer efficacement les besoins en capitaux et en améliorer l’allocation.

Objectifs

  • Garantir la conformité réglementaire
  • Mise en place de modèles de mesure de risques ou performance
  • Assurer la conformité de la gestion à la promesse client
  • Optimiser et standardiser les montages et contrats
  • Valider les bibliothèques de valorisation et leur implémentation
  • Évaluer les impacts d’éventuelles anormalités et risques sur le résultat

  • Estimer les montants à provisionner et à lisser
  • Valoriser les contrats de façon contradictoire
  • Disposer du juste niveau d’alerte
  • Renégocier certains contrats

L'Offre LUNALOGIC

Notre offre s’appuie sur des segments d’expertise pour lesquelles nous disposons de solides références et d’expériences opérationnelles

  • Stratégie et transformation

    Conception, rédaction et mise en œuvre de politiques de risques et stres test
    Rédaction de programme d’activités
    Mise en place d’indicateurs et de tableau de bord
    Due diligence de processus de gestion
    Audits complets du volet juridique au provisionnement

  • Conformité réglementaire

    Reporting réglementaire
    Assistance à la conception et à la validation de modèle internes (Bâle – Solvency)
    Audit optimisation des dispositifs de contrôle interne et de contrats financiers complexes
    Mise en place de dispositifs de contre valorisation et production de métriques risque

  • Expertise métier

    Management de transition
    Recrutement
    Formation
    Mise à disposition de ressources expérimentées en gestion des risques et valorisation

  • Ingénierie financière

    Lancement et sécurisation de processus
    Validation de modèles
    Valorisation de produits structurés et de dérivés de crédits
    Assistance à la gestion et la renégociation des contrats « toxiques »
    Implémentation et conception de modèles mathématiques (Equity, Taux, Crédit, Hybrides, Exotiques, Commodities, Energie)
    Assistance à la mise en place de processus Liability driven investment, Variable annuities, Overlay, etc.

  • Agilité

    Assistance à l’organisation et l’optimisation de la fonction risque
    Implémentation et choix d’outils dédiés aux risques

Nos partenariats avec les universités de Paris Dauphine, Paris VI et Paris VII nous permettent de nous entourer des meilleurs spécialistes du domaine.