Consultant(e) Quant confirmé Risque de contrepartie

Catégories: paris, PARIS
  • Description
    Lunalogic, Cabinet de conseil d’une centaine de consultants spécialisés sur l’ensemble de la chaîne de valeur financière (gestion d’actifs, banque et assurance), recherche un consultant « Quant confirmé Risque de marché ».
    Les expertises du cabinet sont reconnues par les plus grands établissements et reposent sur une politique de recrutement sélective (grandes écoles d’ingénieurs et universités reconnues).
    Ces expertises recouvrent :
    • Quant/Risk management (ingénierie financière, risques, réglementation).
    • Trade life cycle (gestion et pilotage de projets, infrastructure des données et instruments financiers)
    • Training Academy.
    • Digital et data management

    Le cabinet est engagé dans une démarche de développement, qualité et performance et crée ce poste basé à Paris pour renforcer le pôle Quant Risque Data sur Paris

    Description du poste : CDI Au sein du pôle Quant Risque Data de LUNALOGIC SAS, poste basé à Paris,

    Pour le compte de la Direction des Risques d'un grand groupe bancaire, client de LUNALOGIC, vous aurez pour mission la place de nouveaux modèles de risque de contrepartie sur opérations de marchés et la calibration de la quantification de ce risque :
    • Être force de proposition pour améliorer les méthodologies et modélisations actuelles en prenant en compte les recommandations du superviseur.
    • Analyser les impacts sur les métriques calibrées : Backtesting et Calibration
    • Réaliser des outils de modélisation du risque de contrepartie inhérent aux produits dérivés (XVA sur les marchés de Taux, FX, Equity, Commodities et de Crédit )
    • Manager le collateral de manière dynamique (choix du collatéral à poster) dans les différentes situations. : Initial Margin, CCP.

    Profil :
    De formation Bac+5 Grande Ecole d'ingénieurs, complétée d'un 3ème cycle en finance quantitative, vous justifiez de deux ans minimums d'expérience en modélisation financière, idéalement en risque de contrepartie ou en Front Office.
    Vous avez de bonnes connaissances des problématiques liées au risque de contrepartie sur opérations de marchés et maîtrisez un langage objet de programmation.
    De bonnes capacités d'analyse et de synthèse, des qualités rédactionnelles et relationnelles, le sens du service sont des qualités indispensables pour réussir.

    Vous serez rattaché (e) au Pôle Quant Risque de Lunalogic. Ce poste basé à Paris est à pourvoir immédiatement. Rémunération selon profil et expérience.

    Si partager des valeurs communes d'exigence, d’excellence, de performance, dans une structure à taille humaine proche de ses collaborateurs répond à vos attentes, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par e-mail à job@lunalogic.com sous la référence "Quant risque de contrepartie"
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