Sélection de nos réalisations dans nos différents domaines d’interventions :

Risque de marché

Pour le département Dérivés Actions d’une banque d’investissement, Lunalogic  a réalisé une mission d’expertise fonctionnelle risques et de conduite de projet :
Encadrement d’une équipe de 3 personnes et gestion des projets relatifs au paramétrage d’une application produisant les reports de Risques de marché, de P&L et de Pricing :

• Gestion du paramétrage des moteurs de calcul de P&L et de Risques (GUI + scripts)
• Support aux utilisateurs Front-Office (Trading, Recherche quantitative) et Market Risk
• Mise en place de nouveaux rapports financiers conjointement avec la recherche (analyse + validation)
• Mise en place de rapports post-calculatoires
• Suivi journalier des différents rapports

Pour le département Risques d’un client corporate traitant les achats/ventes d’électricité, Lunalogic a mené un projet d’audit des modèles de prix utilisés et proposé une nouvelle méthodologie pour les calculs d’indicateurs de risques :

• Analyse des transactions structurées, production des indicateurs de risques (Stress Tests, Value-at-Risk, Earning-at-Risk) et reporting pour le top management
• Amélioration des processus et des modèles de calcul de risques (paramétrage, calibration, ergonomie, optimisation…)
• Pilotage des « comités risques » : planification, animation, rédaction des comptes-rendus
• Amélioration et validation des modèles de diffusion de prix existants, mise à disposition d’une librairie financière spécialisée

Risque opérationnel

Pour le département Dérivés Actions d’une banque d’investissement, Lunalogic a élaboré des modèles statistiques et mathématiques pour la vérification des analyses par scénario des experts en collaboration avec les analystes Risque opérationnel et les correspondants métiers :

• Construction d’estimateurs d’indices de queues de distribution (théorie des valeurs extrêmes)
• Mise en œuvre d’une méthodologie d’exploitation de bases internes et externes
• Modélisation des processus d’incidents : réseaux Bayésiens, arbres de défaillance, réseaux Bayésiens généralisés
• Développement d’applications tactiques d’aide à l’analyse (R et VBA)

R&D

Au sein du département R&D du département Matières Premières d’une banque d’investissement, Lunalogic a participé à la conception et au développement de modèles financiers, à la veille  mathématique et financière.

Pour une banque mutualiste, Lunalogic a réalisé une mission de conduite de projet et d’expertise fonctionnelle sur les projets liés à la valorisation de produits à forte ingénierie financière (dérivés de taux vanilles et semi-exotiques) :

• Compréhension et analyse des modèles d'évaluation quantitative transmis à l'équipe valorisation
• Définition des limites des modèles
• Qualification des paramétrages de ces modèles, au besoin complétés ou redéfinis au sein de SUMMIT
• Calcul de couverture et de grecs et leur méthodologie
• Support niveau 2 aux utilisateurs de la librairie financière
• Documentation des modèles analysés, rédaction de notes de synthèse
• Pilotage du choix d’une solution progicielle de valorisation

Bâle II

Pour une banque mutualiste, Lunalogic a réalisé une mission de gestion du risque de crédit Bâle 2 :

• Pilotage du projet d’alimentation du progiciel de calcul de risque de crédit : Fermat GEM (Gestion des limites) / Fermat CAD (Ratio de solvabilité)
• Rédaction de cahiers de charges fonctionnels, chiffrage, recette, constitution des inventaires de données requises pour l’alimentation du progiciel
• Suivi de production : rapprochement entre les systèmes remettants et les données alimentées dans le progiciel, qualification des écarts

Asset Management

Pour le département Gestion alternative d’une société de gestion, Lunalogic a réalisé l’assistance à  maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de différentes applications Front Office implémentées à Paris, Londres, Hong Kong : outil de gestion de collecte d’informations et d’analyse des flux d’investisseurs (entrées/sorties) et de reporting à destination des sales et du client service, outil de gestion/aide à la décision du système d’information du service Private equity, outil de suivi des opportunités engagées sur l’activité LBO (Leverage Buy Out) :  

• Mise en place de process (réunion de cadrage, chiffrage, process release).
• Réunions avec le Business afin de définir/cadrer les nouvelles fonctionnalités.
• Rédaction des spécifications fonctionnelles.
• Définition du plan de charges
• Modélisation de la base de données.
• Recette fonctionnelle.
• Support technique et fonctionnel
• Conception et développement

ALM

Pour une banque mutualiste, Lunalogic a réalisé une mission de pilotage du projet d’alimentation du progiciel Fermat ALM : rédaction de cahiers des charges, chiffrage, recette .

ALM/Systèmes d’information

Pour le compte du département Trésorerie d’une banque d’investissement, Lunalogic  a conduit, organisé et mis en œuvre pour sa banque commerciale située au Caire en Egypte, un projet d’implémentation des systèmes Front Office (pour le trading, les Sales, pour le refinancement interne de la banque).    

• Organisation des Centres de Profit de la Salle de Marché (Forex, Trading, Trésorerie), des flux de refinancement entre la Trésorerie et l’ALM d’une part (pool issu de la banque commerciale Retail et Corporate) et  les Sales d’autre part
• Intégration du standard de la banque d’investissement pour la production du P&L et des Risques de Marché
• Conduite de projet sur la future implémentation du nouveau système Back Office
• Maîtrise d’ouvrage sur le développement de l’interface avec Kondor+

Ce projet a été désigné comme pilote pour valider la stratégie de la banque internationale qui souhaitait le généraliser à l’ensemble de ses filiales dans le monde.