Réfs.: 2011-028

Au sein d’une grande banque d’investissement basée à Paris et intégré(e) à la Direction des Risques au sein de l’équipe validation de modèles, vous serez l’interface permanente entre l’équipe recherche et les Desk de trading.

Vous aurez pour mission de :

• Evaluer et valider les modèles proposés par la recherche Front Office, tant sur le plan méthodologique qu’opérationnel périmètre Fixed Income : taux, change, et crédit.

• Définir et implémenter les modèles de pricing pour les nouveaux produits et les nouveaux indicateurs de calcul de risque,

• Participer à l’audit des modèles de valorisation et de gestion des risques dans les systèmes (Summit, Calypso, Murex).

• Analyser et mesurer le risque de modèle : identifier les limites des modèles employés et mettre en place les recommandations adéquates.

• Participer à la maintenance évolutive des librairies de pricing existantes 

• Etre support quantitatif  aux contrôleurs des risques.

De formation Bac+5, Grande Ecole d’ingénieurs ou PhD en Mathématiques Appliquées, complété d’un master spécialisé en finance quantitative, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 2 à 5 ans en analyse ou recherche quantitative.

Vous avez d’excellentes compétences en mathématiques financières, et plus particulièrement en calcul stochastique et les principaux modèles de pricing et d'évaluation de facteurs d'analyse de risques. Une expérience opérationnelle en programmation objet en C++ est requise ainsi qu’une très bonne maîtrise du VBA. La connaissance des 

D’excellentes qualités d’analyse et de synthèse, le sens du service, l’esprit d’équipe et la faculté d’adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.

Si partager des valeurs communes d'exigence, excellence, performance, dans une structure proche de ses collaborateurs répond à vos attentes, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature sous la référence 2011-028 à :

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