Au sein de la Direction des Risques de crédit d’un grand groupe bancaire, vous participerez au projet d’homologation IRBA :
Vous aurez pour mission de :
 Calculer les probabilités de défaut des contreparties d’un segment de clientèle
 Réaliser les études statistiques nécessaires à partir des bases de données existantes
 Etre force de proposition pour améliorer les méthodologies de scoring
 Rédiger un rapport détaillé pour chaque étude.

De formation Bac+5 Grande Ecole d’ingénieurs en informatique complétée d’un 3e cycle en finance, vous justifiez de deux ans d’expérience en modélisation statistique en finance.
Vous avez de bonnes connaissances des problématiques liées au risque de crédit et maîtrisez l’outil statistique SAS.
La maitrise du logiciel R serait un plus.
De bonnes capacités d'analyse et de synthèse, des qualités rédactionnelles et relationnelles, le sens du service sont des qualités indispensables pour réussir.

Ce poste basé à Paris est à pourvoir immédiatement. Rémunération selon profil et expérience.

Si partager des valeurs communes d'exigence, excellence, performance, dans une structure à taille humaine proche de ses collaborateurs répond à vos attentes, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature sous la référence 2011-057