Réfs.: 2009-200

Au sein d’une grande banque d’investissement, vous serez intégré(e) au département des Risques de marché, dans une équipe composée d’analystes quantitatifs et de MOA.

Vous serez en charge du déploiement de la méthodologie de calcul de risque de crédit sur portefeuille de CDO corporate :

-  Construction de modèles d’évaluation du risque de crédit

-  Implémentation de ces modèles en C++

-  Suivi de l’intégration des modèles dans le système d’information 

De formation Bac+5, Grande Ecole d’ingénieurs de rang A (Ecole Polytechnique, Ponts et Chaussées, Ecole Centrale Paris, Ecole des Mines de Paris, ENST, ENSAE, Supélec, Supaéro) vous témoignez d’une expérience opérationnelle d’au moins quatre ans au sein d’une équipe d’analystes quantitatifs, idéalement avec une expérience sur les produits dérivés de crédit.

Vous possédez d’excellentes compétences en Mathématiques Financières et maîtrisez les modèles à sauts sur un plan théorique et pratique (calibration). La maîtrise du C++ est indispensable : capacité à programmer en C++ dans un environnement en équipe et à utiliser une librairie de calcul.La maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral est indispensable. Rigueur, organisation, autonomie et esprit d’équipe sont des qualités essentielles pour réussir dans ce poste.

Ce poste basé à Paris est à pourvoir immédiatement.

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