|
Un(e) analyste quantitatif (Londres) Market Risk Management – Credit Correlation |
 |
Réfs.: 2009-101 Au sein de l’une des principales banque de marché de Londres, vous serez intégré(e) au département Market Risk Management pour le périmètre Credit Correlation.
Mission :
- la Recherche, la conception et le développement de modèles d’évaluation des risques pour des produits de corrélation : CDO synthétiques, CDO^2, modèles…
- Le suivi et l’évaluation des mouvements de sensibilités sur ces produits dérivés.
- L’implémentation des outils de pricing/risque en base corrélation.
Le candidat idéal devra être diplômé d’une grande école d’ingénieur de rang A complétée par un Master en Mathématique Financière.
Il devra justifier d’une première expérience quantitative en Market Risk ou en trading. Très bonne maîtrise des produits de corrélation et excellentes connaissances du marché sont requises ainsi que qu’un très bon niveau de programmation VB.
Très bon communiquant, le candidat devra bien présenter et de manière concise. Il répondra directement au Risk Manager. Poste en interne à pourvoir immédiatement à Londres.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
| |
|
